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中外股指收益VAR和ES的对比分析
作 者：
曹中1 陶爱元1 沈学桢1
关 键 词：
极值理论，POT模型，广义帕累托分布，风险价值，预期超额损失
所属领域：
财务会计
发表年份：
2006年
文献来源：
上海立信会计学院
文献类型：
会议论文
会议论文摘要：
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色，它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法，本文提出通过极值理论中POT模型来估计度量金融市场风险的工具VaR和ES的方法和程序，并以中外股市作实证分析，得出一些相关结论。
点击次数：
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